Сравнение PAI с TFEQX
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - PAI is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, PAI returned 2.97%/yr vs 9.14%/yr for TFEQX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и TFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции PAI уступали акциям TFEQX по среднегодовой доходности: 2.97% против 9.14% соответственно.
PAI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 2.97%
TFEQX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам PAI и TFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.19% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 16.06% | 31.58% | 9.44% | 22.68% | -9.21% | 5.70% | 5.29% | 11.56% | -17.40% | 19.78% |
Correlation
The correlation between PAI and TFEQX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г. | 0.14 |
Over the past year, PAI and TFEQX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. TFEQX — Ранг доходности на риск
PAI
TFEQX
Сравнение PAI c TFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAI | TFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.36 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.34 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAI и TFEQX
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что меньше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и TFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -57.70% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -11.56% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -16.94% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -29.20% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -42.65% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -1.19% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -10.48% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.26% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и TFEQX
Текущая волатильность для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) составляет 1.46%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.06% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 14.54% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 16.95% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 18.87% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.36% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и TFEQX
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности TFEQX в 36.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.22% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 36.91% | 42.84% | 16.75% | 14.08% | 6.20% | 34.04% | 6.78% | 6.65% | 22.18% | 1.60% | 3.46% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and TFEQX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to PAI (1.46%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs TFEQX's -57.70%.
TFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и TFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор