Сравнение PAI с PRPIX
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PAI returned 2.97%/yr vs 3.02%/yr for PRPIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и PRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAI имеют среднегодовую доходность 2.97%, а акции PRPIX немного впереди с 3.02%.
PAI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 2.97%
PRPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам PAI и PRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.19% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 0.05% | 9.21% | 6.49% | 12.72% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
Correlation
The correlation between PAI and PRPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.18 |
Over the past year, PAI and PRPIX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. PRPIX — Ранг доходности на риск
PAI
PRPIX
Сравнение PAI c PRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAI | PRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.49 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.31 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAI и PRPIX
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и PRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -24.24% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -3.29% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -5.67% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.24% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -24.24% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -1.36% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.86% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.92% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и PRPIX
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | PRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.32% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 3.31% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 4.22% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 6.66% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 6.06% | +9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и PRPIX
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности PRPIX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.22% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 5.11% | 5.87% | 8.35% | 7.54% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and PRPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAI has higher volatility (1.46%) compared to PRPIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs PRPIX's -24.24%.
PRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и PRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор