Сравнение PAI с LKFIX
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and LKFIX (LKCM Fixed Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PAI returned 2.97%/yr vs 1.97%/yr for LKFIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и LKFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PAI превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.97% соответственно.
PAI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 2.97%
LKFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам PAI и LKFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.19% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 0.21% | 6.66% | 3.06% | 4.98% | -5.63% | -1.54% | 4.29% | 6.71% | 0.26% | 2.15% |
Correlation
The correlation between PAI and LKFIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.14 |
Over the past year, PAI and LKFIX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. LKFIX — Ранг доходности на риск
PAI
LKFIX
Сравнение PAI c LKFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAI | LKFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.02 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.85 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAI и LKFIX
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и LKFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -8.97% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -1.76% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -2.19% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -8.60% | -25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -8.97% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -0.81% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -1.11% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.61% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и LKFIX
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | LKFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.75% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 1.98% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 2.53% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 3.00% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 2.64% | +12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и LKFIX
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности LKFIX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKFIX LKCM Fixed Income Fund | 3.82% | 3.57% | 3.03% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | 1.74% | 2.27% | 2.26% | 2.04% | 2.18% | 2.78% |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.22% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and LKFIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAI has higher volatility (1.46%) compared to LKFIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs LKFIX's -8.97%.
LKFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и LKFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор