Сравнение PAHHX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PAHHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PAHHX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAHHX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHHX T. Rowe Price Target 2040 Fund | -0.06% | 15.54% | 11.42% | 17.26% | -18.09% | 13.74% | 16.17% | 21.99% | -6.72% | 17.68% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PAHHX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PAHHX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.83% соответственно.
PAHHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 8.66%
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAHHX и TDIFX
PAHHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
PAHHX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PAHHX
TDIFX
Сравнение PAHHX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAHHX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.10 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.71 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAHHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PAHHX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAHHX и TDIFX
Дивидендная доходность PAHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHHX T. Rowe Price Target 2040 Fund | 5.94% | 5.93% | 3.10% | 2.66% | 5.85% | 3.36% | 2.86% | 4.23% | 5.43% | 2.15% | 2.30% | 2.56% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAHHX и TDIFX
Максимальная просадка PAHHX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAHHX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAHHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -12.21% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -2.61% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -12.21% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -12.21% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -1.67% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.77% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.85% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAHHX и TDIFX
T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PAHHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAHHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.49% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 2.32% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 4.33% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 5.89% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 5.05% | +7.59% |