Сравнение PAGRX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 40.25% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и FGJEX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
PAGRX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
PAGRX
FGJEX
Сравнение PAGRX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.34 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и FGJEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и FGJEX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и FGJEX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -8.32% | -47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.93% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -1.07% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 11.08% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 11.08% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 11.08% | +13.41% |