PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGLX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGLX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

PAGLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 окт. 2008 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGLX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGLX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-3.87%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, PAGLX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PAGLX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 6.34% соответственно.

PAGLX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.38%
1 год
13.23%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.20%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с PAGLX:
PAGLX с ^GSPCPAGLX с PRIGXPAGLX с CSUAXPAGLX с FMIEXPAGLX с GLIFXPAGLX с MVGIXPAGLX с PRNHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий PAGLX и MFWIX

PAGLX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

PAGLX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGLX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGLXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.44

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.99

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.89

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.31

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGLX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGLX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGLX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGLXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.44

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между PAGLX и MFWIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGLX и MFWIX

Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.04%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PAGLX и MFWIX

Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGLXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-33.01%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.85%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-20.22%

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-23.36%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-5.18%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.83%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.77%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGLX и MFWIX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGLXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.44%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

5.43%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

8.94%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

9.11%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

9.61%

+8.40%