PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGLX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGLX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

PAGLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 окт. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности PAGLX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGLX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-3.87%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAGLX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции PAGLX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.98% соответственно.

PAGLX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.38%
1 год
13.23%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.20%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с PAGLX:
PAGLX с ^GSPCPAGLX с PRIGXPAGLX с MVGIXPAGLX с PRNHXPAGLX с PRSCXPAGLX с PRWAXPAGLX с SSGLX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий PAGLX и GLIFX

PAGLX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

PAGLX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGLX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGLXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.28

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.90

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.78

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

11.41

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGLX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGLX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGLX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGLXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.28

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.15

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между PAGLX и GLIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGLX и GLIFX

Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.04%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок PAGLX и GLIFX

Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGLXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-29.65%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.00%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-17.15%

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-29.65%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.13%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.35%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.19%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGLX и GLIFX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGLXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.77%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

7.40%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.73%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

10.71%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.25%

+4.76%