PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGEX с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGEX с DFREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAGEX (T. Rowe Price Global Real Estate Fund) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, PAGEX returned 3.38%/yr vs 5.70%/yr for DFREX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PAGEX charges 1.15%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.

Доходность

Сравнение доходности PAGEX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Real Estate Fund (PAGEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGEX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции PAGEX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 3.38% против 5.70% соответственно.

PAGEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.14%
6 месяцев
3.81%
1 год
7.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.38%

DFREX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.68%
1 год
11.15%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGEX и DFREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGEX
T. Rowe Price Global Real Estate Fund		4.14%5.39%0.92%11.33%-26.47%28.48%-4.13%29.48%-7.71%6.97%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.35%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%

Correlation

The correlation between PAGEX and DFREX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2008 г.

0.89

The correlation between PAGEX and DFREX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Real Estate Fund

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Часто сравнивают с PAGEX:
PAGEX с GRIFXPAGEX с PRDGXPAGEX с PREIXPAGEX с AIGYXPAGEX с VRTPXPAGEX с FESIXPAGEX с FIKMX
Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET

Доходность на риск

PAGEX vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGEX
Ранг доходности на риск PAGEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGEX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Real Estate Fund (PAGEX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGEXDFREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.87

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.25

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.36

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

4.21

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGEX vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGEX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFREX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGEX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGEXDFREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PAGEX и DFREX

Максимальная просадка PAGEX за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGEX и DFREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGEXDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-74.36%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-8.40%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-17.64%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-33.11%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-41.49%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-2.97%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-11.34%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.70%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGEX и DFREX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Real Estate Fund (PAGEX) составляет 3.47%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PAGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGEXDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.74%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.43%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

13.07%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.69%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.29%

-3.14%

Сравнение комиссий PAGEX и DFREX

PAGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGEX и DFREX

Дивидендная доходность PAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DFREX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
PAGEX
T. Rowe Price Global Real Estate Fund		2.19%2.27%2.21%2.25%6.07%7.69%2.80%12.00%6.14%2.80%2.97%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PAGEX and DFREX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFREX has higher volatility (3.74%) compared to PAGEX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PAGEX dropped -43.69% vs DFREX's -74.36%.

DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGEX и DFREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор