PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с PNOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с PNOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и PNOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и PNOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		-8.76%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%27.17%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PNOPX с доходностью -8.76%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PNOPX

1 день
0.62%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-6.04%
1 год
8.47%
3 года*
13.89%
5 лет*
6.97%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Putnam Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с PEQSXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMX
Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с DOW

Сравнение комиссий PAFMX и PNOPX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PNOPX в 0.99%.

PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. PNOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXPNOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.52

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.86

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.75

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

2.64

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. PNOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PNOPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и PNOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXPNOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.52

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между PAFMX и PNOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и PNOPX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности PNOPX в 12.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		12.29%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и PNOPX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PNOPX в -74.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и PNOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXPNOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-74.15%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-13.06%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-29.13%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-10.13%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-24.14%

+18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.71%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и PNOPX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) составляет 4.70%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXPNOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.39%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.56%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

18.24%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.34%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.13%

-2.25%