PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAFMX с FFSDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAFMX (Putnam Retirement Advantage 2045 Fund) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PAFMX returned 10.58%/yr vs 10.25%/yr for FFSDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PAFMX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 13.34%.

PAFMX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.03%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
23.55%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

FFSDX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.95%
1 год
30.20%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAFMX и FFSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		9.48%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.34%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%17.28%

Correlation

The correlation between PAFMX and FFSDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between PAFMX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTIUXPAFMX с PDAHXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMXPAFMX с LTFIX
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX

Доходность на риск

PAFMX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXFFSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.41

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.33

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.15

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

14.06

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXFFSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

0.00

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и FFSDX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и FFSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAFMXFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-31.03%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.80%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-15.40%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-27.29%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.46%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.87%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.19%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и FFSDX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAFMXFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.28%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.56%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.81%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

15.05%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.02%

-1.26%

Сравнение комиссий PAFMX и FFSDX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и FFSDX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности FFSDX в 4.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.93%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		10.79%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PAFMX and FFSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSDX has higher volatility (4.28%) compared to PAFMX (2.78%). In terms of maximum drawdown, PAFMX dropped -29.22% vs FFSDX's -31.03%.

PAFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAFMX и FFSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор