PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.63%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.28%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с PEQSXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий PAFMX и FFFAX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.73

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.42

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.36

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.60

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.03

-0.35

Корреляция

Корреляция между PAFMX и FFFAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и FFFAX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FFFAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.23%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и FFFAX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-17.96%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-3.68%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-15.87%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.38%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-1.80%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.90%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и FFFAX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.35%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.30%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

4.88%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

5.29%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

4.58%

+11.30%