PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFFX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFFX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

PAFFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFFX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFFX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		-0.90%16.73%12.51%18.79%-18.88%15.08%17.03%6.92%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, PAFFX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

PAFFX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.38%
1 год
15.01%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.40%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PAFFX:
PAFFX с VTTSXPAFFX с VOOPAFFX с FIOFXPAFFX с FFGZXPAFFX с FIRMXPAFFX с FRHMXPAFFX с FRQKX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий PAFFX и FRKMX

PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

PAFFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFFX
Ранг доходности на риск PAFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFFXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.72

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.41

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.35

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

9.34

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFFX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFFX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFFX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFFXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.09

Корреляция

Корреляция между PAFFX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFFX и FRKMX

Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		5.04%4.99%2.47%2.74%5.58%3.38%2.80%70.21%5.12%2.00%2.37%2.41%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAFFX и FRKMX

Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFFXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-16.04%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.42%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-16.04%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-2.44%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.64%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFFX и FRKMX

T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFFXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.14%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

2.95%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

4.63%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

5.23%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

5.14%

+16.33%