Сравнение PAF.L с ^NDX
PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, PAF.L returned 24.42%/yr vs 21.57%/yr for ^NDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAF.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAF.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAF.L показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции PAF.L превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 24.42% против 21.57% соответственно.
PAF.L
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -26.94%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 129.47%
- 3 года*
- 108.56%
- 5 лет*
- 46.75%
- 10 лет*
- 24.42%
^NDX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам PAF.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | -9.60% | 258.03% | 109.32% | 6.38% | 4.14% | -25.77% | 102.96% | 40.81% | -34.94% | -11.75% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.97% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -25.00% | 27.83% | 43.25% | 32.72% | 4.83% | 20.14% |
Correlation
The correlation between PAF.L and ^NDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between PAF.L and ^NDX shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAF.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
PAF.L
^NDX
Сравнение PAF.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAF.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.12 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.29 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAF.L и ^NDX
Максимальная просадка PAF.L за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAF.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAF.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.73% | -34.63% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.73% | -12.05% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | -24.98% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.34% | -28.43% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -28.43% | -42.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -2.96% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -5.63% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.65% | 4.04% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAF.L и ^NDX
Pan African Resources plc (PAF.L) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что PAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAF.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | 7.02% | +14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | 12.50% | +32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 16.42% | +37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.00% | 21.47% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 22.52% | +31.02% |
Часто задаваемые вопросы
PAF.L and ^NDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAF.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор