Сравнение PAES.L с IMIB.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 29.66%/yr for IMIB.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMIB.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение доходности по годам PAES.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 16.85% | 43.78% | 13.17% | 30.55% | -3.59% | 3.51% |
Correlation
The correlation between PAES.L and IMIB.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between PAES.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
IMIB.L
Сравнение PAES.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.44 | +81.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.71 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 13.54 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и IMIB.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -70.29% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -10.28% | -88.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -15.58% | -83.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.80% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -32.96% | +26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.82% | +19.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и IMIB.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.03% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 12.33% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 15.06% | +17,045.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 17.94% | +8,930.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 19.35% | +8,929.25% |
Сравнение комиссий PAES.L и IMIB.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и IMIB.L
PAES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.75% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% |
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and IMIB.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор