Сравнение PAES.L с PRIZ.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 17.77%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и PRIZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 10.24%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIZ.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAES.L и PRIZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
PRIZ.L Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.24% | 30.85% | 4.78% | 17.14% | -6.69% | 3.34% |
Correlation
The correlation between PAES.L and PRIZ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between PAES.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
PRIZ.L
Сравнение PAES.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | PRIZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.32 | +81.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.23 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 7.97 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и PRIZ.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и PRIZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | PRIZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -33.06% | -65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -10.92% | -88.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -12.94% | -86.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.09% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.36% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 3.06% | +18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и PRIZ.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | PRIZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.46% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 11.73% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 13.99% | +17,046.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 16.15% | +8,932.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 18.87% | +8,929.73% |
Сравнение комиссий PAES.L и PRIZ.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и PRIZ.L
PAES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIZ.L Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.30% | 2.54% | 2.75% | 2.78% | 3.05% | 1.86% | 2.08% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and PRIZ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.05% for PRIZ.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и PRIZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор