Сравнение PAES.L с EEIP.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 17.64%/yr for EEIP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.29%/yr for EEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и EEIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 11.45%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEIP.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAES.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 11.45% | 34.46% | -1.80% | 12.45% | 6.20% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PAES.L and EEIP.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between PAES.L and EEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
EEIP.L
Сравнение PAES.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.45 | +81.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.49 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 13.72 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и EEIP.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и EEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -34.51% | -64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -7.92% | -91.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -11.00% | -88.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.19% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.75% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.02% | +19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и EEIP.L
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.64% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 8.99% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 11.10% | +17,049.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 13.21% | +8,935.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 15.45% | +8,933.15% |
Сравнение комиссий PAES.L и EEIP.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и EEIP.L
Ни PAES.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and EEIP.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for EEIP.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.29% for EEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и EEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор