Сравнение PAES.L с EQGB.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - PAES.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 25.22%/yr for EQGB.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 14.75%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAES.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 14.75% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 4.32% |
Correlation
The correlation between PAES.L and EQGB.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PAES.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
EQGB.L
Сравнение PAES.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.33 | +81.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.74 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 9.47 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и EQGB.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -36.77% | -62.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -11.33% | -87.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -22.76% | -76.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -4.24% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.42% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 3.28% | +18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.47% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 13.16% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 16.70% | +17,044.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 21.11% | +8,927.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 21.26% | +8,927.34% |
Сравнение комиссий PAES.L и EQGB.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и EQGB.L
Ни PAES.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and EQGB.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
PAES.L is categorized as Europe Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор