PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAELX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAELX с PREIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PAELX (T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - PAELX is a Emerging Markets Bonds fund managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PAELX returned 2.56%/yr vs 15.33%/yr for PREIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PAELX charges 1.10%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.

Доходность

Сравнение доходности PAELX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund (PAELX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAELX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции PAELX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 15.33% соответственно.

PAELX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.85%
3 года*
6.81%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.56%

PREIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.92%
1 год
29.00%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAELX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAELX
T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0.80%19.02%-4.90%14.00%-12.54%-9.77%3.80%13.03%-7.73%15.33%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		11.26%17.66%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Correlation

The correlation between PAELX and PREIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с PAELX:
PAELX с TRRJXPAELX с PYCEXPAELX с GMCDXPAELX с PRCOXPAELX с PRWCXPAELX с SEDAXPAELX с TBCIX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Доходность на риск

PAELX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAELX
Ранг доходности на риск PAELX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAELX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAELX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAELX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAELX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAELX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund (PAELX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAELXPREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.27

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.19

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

14.86

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAELX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAELX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAELX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAELXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.82

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.61

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PAELX и PREIX

Максимальная просадка PAELX за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAELX и PREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAELXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-55.32%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.93%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.77%

-18.78%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-24.60%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-33.81%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.31%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-8.72%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.91%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PAELX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund (PAELX) составляет 2.12%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PAELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAELXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.87%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

9.00%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

11.89%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

17.00%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

18.10%

-9.39%

Сравнение комиссий PAELX и PREIX

PAELX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAELX и PREIX

Дивидендная доходность PAELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности PREIX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAELX
T. Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund		6.05%5.70%5.71%5.06%4.25%4.71%4.03%5.19%5.91%5.40%5.46%5.87%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.11%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PAELX and PREIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PREIX has higher volatility (2.87%) compared to PAELX (2.12%). In terms of maximum drawdown, PAELX dropped -34.71% vs PREIX's -55.32%.

PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAELX и PREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор