Сравнение PAEKY с SGOL
PAEKY (Aneka Tambang Persero Tbk Perusahaan Perseroan PT ADR) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 5 years, PAEKY returned 1.07%/yr vs 17.73%/yr for SGOL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PAEKY и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAEKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам PAEKY и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKY Aneka Tambang Persero Tbk Perusahaan Perseroan PT ADR | 0.00% | 75.12% | -14.90% | -11.17% | -6.20% | 12.12% | 312.28% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.10% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 10.59% |
Correlation
The correlation between PAEKY and SGOL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between PAEKY and SGOL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAEKY vs. SGOL — Ранг доходности на риск
PAEKY
SGOL
Сравнение PAEKY c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aneka Tambang Persero Tbk Perusahaan Perseroan PT ADR (PAEKY) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEKY | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.43 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.62 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEKY | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.07 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.99 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PAEKY и SGOL
Максимальная просадка PAEKY за все время составила -62.99%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKY и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAEKY | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.99% | -45.51% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.07% | -20.02% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -20.02% | -20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.34% | -20.92% | -35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -20.02% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -18.41% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 7.88% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEKY и SGOL
Текущая волатильность для Aneka Tambang Persero Tbk Perusahaan Perseroan PT ADR (PAEKY) составляет 0.00%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PAEKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAEKY | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.62% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 23.24% | -23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 26.58% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.32% | 17.95% | +28.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.86% | 15.95% | +64.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEKY и SGOL
Дивидендная доходность PAEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKY Aneka Tambang Persero Tbk Perusahaan Perseroan PT ADR | 5.77% | 5.77% | 8.16% | 4.28% | 1.84% | 0.73% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAEKY and SGOL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (5.62%) compared to PAEKY (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAEKY dropped -62.99% vs SGOL's -45.51%.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAEKY и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор