PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PTDIXPAEKX с FRHMXPAEKX с PGTYXPAEKX с FYTKXPAEKX с PDAHXPAEKX с URINX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий PAEKX и PDEJX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.07

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.90

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.24

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.21

Корреляция

Корреляция между PAEKX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и PDEJX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и PDEJX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-20.45%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-5.85%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-16.83%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.94%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.90%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.20%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и PDEJX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.87%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

4.33%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

7.52%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

8.87%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

8.86%

+8.26%