PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с FTLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с FTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и FTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		0.39%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

FTLSX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.16%
3 года*
6.69%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PTDIXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с FYTKXPAEKX с PDAHXPAEKX с FIRMX
Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с USMVFTLSX с TCLEXFTLSX с PLTHXFTLSX с PLWIXFTLSX с PBRNX

Сравнение комиссий PAEKX и FTLSX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXFTLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.41

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.33

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.55

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLSX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXFTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.20

Корреляция

Корреляция между PAEKX и FTLSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и FTLSX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FTLSX в 3.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.80%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и FTLSX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и FTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXFTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-15.74%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-3.65%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-15.74%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.59%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.86%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.89%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и FTLSX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXFTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.36%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

3.22%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

4.89%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.36%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

4.75%

+12.37%