Сравнение PADZX с MWSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и MWSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и MWSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 0.05% | 6.93% | 5.17% | 7.39% | -9.59% | 1.18% | 4.92% | 5.84% | 1.03% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у MWSTX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции MWSTX по среднегодовой доходности: 4.26% против 2.82% соответственно.
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
MWSTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и MWSTX
PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MWSTX в 1.04%.
Доходность на риск
PADZX vs. MWSTX — Ранг доходности на риск
PADZX
MWSTX
Сравнение PADZX c MWSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | MWSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.76 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 2.83 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 3.26 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 11.40 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.76 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 0.52 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и MWSTX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и MWSTX
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности MWSTX в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 4.86% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и MWSTX
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки MWSTX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и MWSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -37.03% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.62% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -13.75% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -13.75% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.13% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.10% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.46% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и MWSTX
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.78% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.65% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.76% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.87% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.41% | -0.28% |