Сравнение PADZX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.47% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PADZX имеют среднегодовую доходность 4.27%, а акции GMODX немного впереди с 4.40%.
PADZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.27%
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и GMODX
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
PADZX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
PADZX
GMODX
Сравнение PADZX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 3.28 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.91 | 5.58 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.76 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 5.54 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 25.73 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.28 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 1.04 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и GMODX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и GMODX
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности GMODX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и GMODX
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -8.79% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -0.98% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -5.79% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -8.79% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.37% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.71% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.21% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и GMODX
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.36%, в то время как у GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 1.04% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 1.64% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.82% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.04% | +0.09% |