PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMX

Сравнение комиссий PADLX и PDEJX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PADLX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.45

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.07

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.90

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.24

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между PADLX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и PDEJX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и PDEJX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-20.45%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-5.85%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-16.83%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.94%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.90%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и PDEJX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.87%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

4.33%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

7.52%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

8.87%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

8.86%

-1.30%