Сравнение PADLX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и LTIUX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PADLX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
PADLX
LTIUX
Сравнение PADLX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.08 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.61 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.46 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 6.81 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.08 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и LTIUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и LTIUX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и LTIUX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -49.65% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -8.44% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -24.23% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -4.60% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -6.76% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.80% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и LTIUX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 4.44% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 6.70% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 11.29% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 11.83% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 12.47% | -4.91% |