PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с FFTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и FFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью -0.17%.

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX

Сравнение комиссий PADLX и FFTHX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXFFTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.49

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.11

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.05

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.02

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между PADLX и FFTHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и FFTHX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FFTHX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и FFTHX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FFTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-52.86%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-8.78%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-25.94%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.44%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.00%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.99%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и FFTHX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

5.08%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

7.45%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

12.18%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

12.35%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

13.50%

-5.94%