PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с PPLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и PPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-4.11%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		-5.09%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%15.67%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%.

PACJX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-1.37%
1 год
16.76%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

PPLIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.87%
1 год
12.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Principal LifeTime 2050 Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с FTLSXPACJX с PEIYX
Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с VOOPPLIX с ONEQPPLIX с OEFPPLIX с VTIPPLIX с TCLEXPPLIX с FNGLXPPLIX с FHNDX

Сравнение комиссий PACJX и PPLIX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXPPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.81

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.25

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.94

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

4.59

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PPLIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXPPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.81

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между PACJX и PPLIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PPLIX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.37%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		10.48%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PPLIX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-55.61%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.42%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-26.85%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-8.57%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.35%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.34%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PPLIX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) составляет 4.24%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PACJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.83%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.67%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.54%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.38%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.53%

+2.50%