PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%67.31%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с PEIYXPACJX с FRHMX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PACJX и PGTYX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGTYX в 0.62%.

PGTYX
Putnam Global Technology Fund
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.90

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.50

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.91

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.85

-0.19

Корреляция

Корреляция между PACJX и PGTYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PGTYX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PGTYX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-42.09%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-14.51%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-42.09%

+17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-9.61%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-6.66%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.58%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) составляет 5.15%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PACJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

9.40%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

17.20%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

28.33%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

24.75%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.91%

-5.85%