Сравнение PACAX с AVEFX
PACAX (Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PACAX returned 5.15%/yr vs 3.87%/yr for AVEFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PACAX charges 0.98%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.
Доходность
Сравнение доходности PACAX и AVEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACAX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PACAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.87% соответственно.
PACAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.15%
AVEFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам PACAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACAX Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund | 3.78% | 10.62% | 9.30% | 11.24% | -14.68% | 5.64% | 10.05% | 11.82% | -4.78% | 9.72% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.61% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Correlation
The correlation between PACAX and AVEFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2003 г. | 0.71 |
The correlation between PACAX and AVEFX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
PACAX
AVEFX
Сравнение PACAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (PACAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.76 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 4.71 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.56 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PACAX и AVEFX
Максимальная просадка PACAX за все время составила -32.99%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACAX и AVEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -10.24% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -2.58% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -2.82% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -7.70% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | -10.24% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.95% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.97% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.96% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACAX и AVEFX
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (PACAX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.82% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 2.25% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 2.92% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 4.13% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.02% | +2.53% |
Сравнение комиссий PACAX и AVEFX
PACAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACAX и AVEFX
Дивидендная доходность PACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности AVEFX в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.46% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
PACAX Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund | 4.17% | 5.00% | 4.64% | 2.14% | 6.18% | 4.33% | 3.86% | 2.37% | 4.77% | 2.23% | 2.39% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
PACAX and AVEFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACAX has higher volatility (1.79%) compared to AVEFX (0.82%). In terms of maximum drawdown, PACAX dropped -32.99% vs AVEFX's -10.24%.
PACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACAX и AVEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор