- ISIN
- US7464445045
- CUSIP
- 746444504
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 6 февр. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PACAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (PACAX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции PACAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PACAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,207.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (PACAX) показал доход в 3.51% с начала года и 10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PACAX составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PACAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PACAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 дек. 2014 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 18 дек. 2014 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 1.06% | -2.63% | 2.81% | 1.41% | -0.09% | 3.51% | ||||||
| 2025 | 1.32% | 0.95% | -1.88% | 0.40% | 1.51% | 2.60% | 0.14% | 1.64% | 1.89% | 0.71% | 0.62% | 0.30% | 10.62% |
| 2024 | 0.81% | 1.10% | 1.94% | -2.74% | 2.76% | 1.55% | 1.90% | 1.97% | 1.29% | -2.06% | 2.69% | -2.08% | 9.30% |
| 2023 | 3.78% | -2.00% | 1.86% | 0.69% | -0.64% | 1.62% | 0.90% | -0.83% | -2.70% | -1.61% | 5.81% | 4.21% | 11.24% |
| 2022 | -2.90% | -1.57% | -1.05% | -5.18% | 0.51% | -4.58% | 4.06% | -2.59% | -5.45% | 1.20% | 4.01% | -1.66% | -14.68% |
| 2021 | -0.58% | -0.06% | 0.46% | 2.04% | 0.89% | 1.56% | 0.95% | 0.86% | -2.13% | 1.21% | -0.56% | 0.93% | 5.64% |
Метрики бенчмарка
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.28, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.89%) than losses (39.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.28 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 39.89%
- Участие в снижении
- 39.26%
Комиссия
Комиссия PACAX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PACAX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (PACAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PACAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.29 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 10.09 | +1.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.56 | $0.49 | $0.22 | $0.58 | $0.50 | $0.44 | $0.26 | $0.48 | $0.24 | $0.24 | $0.77 |
Дивидендный доход | 4.18% | 5.00% | 4.64% | 2.14% | 6.18% | 4.33% | 3.86% | 2.37% | 4.77% | 2.23% | 2.39% | 7.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.22 | $0.56 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 | $0.49 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.43 | $0.58 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.36 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.99%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 3mo | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.06%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.86%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 20d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -11.53%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 28d | 5mo 17dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -10.59%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 6mo 29d | 2y 3moфевр. 2001 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| PACAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -56.78% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -9.10% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -18.90% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -25.43% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | -33.92% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.32% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.71% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.06% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PACAX
Добавьте Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PACAX