PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (PACAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7464445045

CUSIP

746444504

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

6 февр. 1994 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PACAX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (PACAX) показал доход в 2.49% с начала года и 7.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PACAX составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PACAX

С начала года

2.49%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

0.36%

1 год

7.89%

3 года

5.71%

5 лет

4.17%

10 лет

4.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PACAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%0.95%-1.88%0.41%1.51%2.49%
20240.81%1.10%2.15%-2.73%2.76%1.55%1.90%1.97%1.29%-2.06%2.69%-2.08%9.53%
20233.78%-2.00%1.86%0.69%-0.64%1.54%0.90%-0.83%-2.70%-1.61%5.81%4.21%11.15%
2022-2.90%-1.57%-1.05%-5.18%0.51%-4.58%4.06%-2.59%-5.45%1.21%4.01%-1.66%-14.68%
2021-0.58%-0.06%0.47%2.04%0.89%1.56%0.95%0.86%-2.13%1.21%-0.56%0.93%5.64%
20201.00%-1.48%-4.83%4.49%1.96%1.28%2.73%1.19%-1.28%-1.48%4.75%1.70%10.05%
20193.79%0.96%1.15%1.14%-1.43%2.97%0.36%0.46%0.18%0.55%0.55%0.65%11.82%
20180.69%-2.40%-0.41%0.24%0.90%-0.32%1.19%0.71%0.06%-3.44%0.07%-2.07%-4.77%
20170.73%1.58%0.12%1.08%0.88%0.05%1.09%0.80%0.51%0.79%0.98%0.74%9.72%
2016-1.54%-0.35%2.72%0.56%0.56%0.56%2.13%-0.04%0.16%-1.20%-0.06%1.09%4.60%
20151.08%1.53%0.06%-0.13%0.42%-1.50%1.08%-2.52%-1.08%2.93%-0.04%-1.20%0.51%
20140.05%2.10%0.32%0.41%1.51%0.95%-0.93%2.04%-1.19%1.40%1.38%0.35%8.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PACAX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PACAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PACAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund (PACAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.52$0.21$0.58$0.50$0.44$0.26$0.48$0.24$0.24$0.79$0.86

Дивидендный доход

5.09%4.84%2.06%6.18%4.33%3.86%2.37%4.77%2.23%2.39%7.89%8.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.08$0.02$0.00$0.14
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27$0.52
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.43$0.58
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.36$0.50
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.25$0.44
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29$0.48
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.07$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.61$0.79
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.69$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.

Текущая просадка Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.05%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.3238 мар. 2010 г.589
-19.06%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.4275 июл. 2024 г.712
-12.72%5 сент. 2000 г.688 дек. 2000 г.2618 янв. 2001 г.94
-11.86%18 февр. 2020 г.2420 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.78
-11.53%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.624 янв. 1999 г.120
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...