PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с LCTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. PABU is passively managed, while LCTU is actively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.43%/yr vs 21.43%/yr for LCTU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности PABU и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PABU показывает доходность 10.02%, а LCTU немного ниже – 9.58%.

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTU

1 день
0.50%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.62%
1 год
26.22%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и LCTU

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.58%16.96%24.00%25.38%-13.19%

Correlation

The correlation between PABU and LCTU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between PABU and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и LCTU

Секторы
PABU
LCTU

Технологии

44.9%
34.6%

Недвижимость

12.4%
2.5%

Финансовые услуги

11.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.3%

Здравоохранение

7.4%
8.8%

Промышленность

2.5%
8.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Энергетика

0.7%
3.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Технологии

PABU
44.9%
LCTU
34.6%

Недвижимость

PABU
12.4%
LCTU
2.5%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
LCTU
12.1%

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
LCTU
10.3%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
LCTU
10.3%

Здравоохранение

PABU
7.4%
LCTU
8.8%

Промышленность

PABU
2.5%
LCTU
8.7%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
LCTU
2.5%

Энергетика

PABU
0.7%
LCTU
3.5%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
LCTU
1.9%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

LCTU
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

PABU vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABULCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.14

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.94

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.81

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

12.49

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABULCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PABU и LCTU

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABULCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-25.93%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-9.38%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-19.83%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.24%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.31%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.11%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и LCTU

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABULCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.01%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.36%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

12.30%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.15%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.01%

+1.67%

Сравнение комиссий PABU и LCTU

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и LCTU

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LCTU в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.92%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PABU and LCTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABU has higher volatility (3.71%) compared to LCTU (3.01%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs LCTU's -25.93%.

On 3-year performance, LCTU leads with 21.43% vs 20.43% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCTU has performed better with a 21.43% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.86% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор