PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с VTHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 8.04%/yr for VTHRX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как VTHRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTHRX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 8.13%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

VTHRX

1 день
0.21%
1 месяц
2.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.44%
1 год
20.58%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и VTHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		8.13%7.97%12.36%10.43%-6.33%11.82%

Correlation

The correlation between PABG.L and VTHRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов PABG.L и VTHRX

Секторы
PABG.L
VTHRX

Финансовые услуги

32.6%
16.0%

Технологии

19.8%
27.4%

Промышленность

16.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Коммунальные услуги

4.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.0%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Сырьевые материалы

0.4%
4.2%

Энергетика

0.2%
4.3%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
VTHRX
16.0%

Технологии

PABG.L
19.8%
VTHRX
27.4%

Промышленность

PABG.L
16.1%
VTHRX
12.3%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
VTHRX
9.4%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
VTHRX
8.3%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
VTHRX
4.8%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
VTHRX
2.7%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
VTHRX
8.0%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
VTHRX
2.5%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
VTHRX
4.2%

Энергетика

PABG.L
0.2%
VTHRX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

PABG.L vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.65

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.60

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.15

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

15.12

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.65

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и VTHRX

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-26.52%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-4.86%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-12.88%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-12.88%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.80%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.33%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и VTHRX

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.13%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

5.82%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

7.61%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

9.52%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

11.79%

+4.94%

Сравнение комиссий PABG.L и VTHRX

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и VTHRX

PABG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.74%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

PABG.L and VTHRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор