PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с USXF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 20.80% vs 36.09% for USXF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABD charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for USXF.

Доходность

Сравнение доходности PABD и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 20.37%.

PABD

1 день
0.75%
1 месяц
4.79%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
20.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USXF

1 день
2.44%
1 месяц
5.10%
С начала года
20.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
36.09%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и USXF

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		8.37%30.06%5.32%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.37%16.97%24.84%

Correlation

The correlation between PABD and USXF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between PABD and USXF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и USXF

Секторы
PABD
USXF

Финансовые услуги

29.2%
15.1%

Промышленность

15.9%
8.0%

Технологии

13.9%
53.9%

Здравоохранение

11.8%
5.7%

Недвижимость

6.1%
4.0%

Сырьевые материалы

5.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.6%

Коммунальные услуги

4.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.0%

Энергетика

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

PABD
29.2%
USXF
15.1%

Промышленность

PABD
15.9%
USXF
8.0%

Технологии

PABD
13.9%
USXF
53.9%

Здравоохранение

PABD
11.8%
USXF
5.7%

Недвижимость

PABD
6.1%
USXF
4.0%

Сырьевые материалы

PABD
5.0%
USXF
2.3%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
USXF
0.9%

Потребительский циклический сектор

PABD
4.6%
USXF
6.6%

Коммунальные услуги

PABD
4.6%
USXF
1.1%

Коммуникационные услуги

PABD
3.3%
USXF
2.0%

Энергетика

PABD
0.2%
USXF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с ESGDPABD с BBEU
Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

PABD vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABDUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.10

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.77

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.56

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

13.71

-7.49

PABD vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа USXF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABD и USXF

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-29.54%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-10.19%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.83%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.40%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.64%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и USXF

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 5.54%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.98%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

14.39%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.29%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

19.76%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

19.31%

-3.65%

Сравнение комиссий PABD и USXF

PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и USXF

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности USXF в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		4.03%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.98%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

PABD and USXF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (7.98%) compared to PABD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs USXF's -29.54%.

On 1-year performance, USXF leads with 36.09% vs 20.80% for PABD. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USXF has performed better with a 36.09% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PABD.

PABD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.98% for USXF.

PABD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USXF is Large Cap Growth Equities. PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.10% for USXF.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор