Сравнение PABD с NULC

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью -2.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа NULC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PABD и NULC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности NULC в 10.41%

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и NULC.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.