PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PABD с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PABD и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABD и GSEU


Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у GSEU с доходностью 0.39%.


PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSEU

1 день
1.48%
1 месяц
-4.54%
С начала года
0.39%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.46%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Сравнение комиссий PABD и GSEU

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSEU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PABD vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABDGSEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.82

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.90

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.27

-0.18

PABD vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PABDGSEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.50

+0.51

Корреляция

Корреляция между PABD и GSEU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и GSEU

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GSEU в 2.71%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF
2.74%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
2.71%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Просадки

Сравнение просадок PABD и GSEU

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и GSEU.


Загрузка...

Показатели просадок


PABDGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-35.71%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.90%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-7.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.66%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и GSEU

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеют волатильность 7.65% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PABDGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.39%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.96%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

17.44%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.99%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.03%

-2.82%