PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с GSEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) are both exchange-traded funds - PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.29% vs 18.39% for GSEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PABD charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for GSEU.

Доходность

Сравнение доходности PABD и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у GSEU с доходностью 6.97%.

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и GSEU

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%4.77%

Correlation

The correlation between PABD and GSEU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between PABD and GSEU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и GSEU

Секторы
PABD
GSEU

Финансовые услуги

29.5%
24.7%

Промышленность

16.3%
19.9%

Технологии

13.5%
8.1%

Здравоохранение

11.3%
13.1%

Недвижимость

6.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.6%

Сырьевые материалы

5.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.4%

Коммунальные услуги

3.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.6%

Энергетика

0.2%
4.4%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
GSEU
24.7%

Промышленность

PABD
16.3%
GSEU
19.9%

Технологии

PABD
13.5%
GSEU
8.1%

Здравоохранение

PABD
11.3%
GSEU
13.1%

Недвижимость

PABD
6.2%
GSEU
0.6%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
GSEU
6.6%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
GSEU
5.0%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
GSEU
8.4%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
GSEU
4.8%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
GSEU
4.6%

Энергетика

PABD
0.2%
GSEU
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC

Доходность на риск

PABD vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDGSEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.75

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

5.83

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDGSEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.53

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PABD и GSEU

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и GSEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-35.71%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.90%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.90%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.60%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.16%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и GSEU

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 4.93%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.54%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.53%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.14%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.14%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.11%

-2.58%

Сравнение комиссий PABD и GSEU

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSEU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и GSEU

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью GSEU в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PABD and GSEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to PABD (4.93%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs GSEU's -35.71%.

On 1-year performance, PABD leads with 19.29% vs 18.39% for GSEU. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 19.29% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

PABD and GSEU have nearly identical dividend yields, around 2.55%.

PABD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSEU is Europe Equities. PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.25% for GSEU.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и GSEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор