PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с FLEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 18.77% vs 18.35% for FLEU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PABD charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности PABD и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PABD показывает доходность 6.45%, а FLEU немного ниже – 6.27%.

PABD

1 день
-0.87%
1 месяц
3.33%
С начала года
6.45%
6 месяцев
9.26%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и FLEU

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		6.45%30.06%5.32%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%5.10%

Correlation

The correlation between PABD and FLEU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between PABD and FLEU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и FLEU

Секторы
PABD
FLEU

Финансовые услуги

29.5%
24.8%

Промышленность

16.3%
21.0%

Технологии

13.5%
14.7%

Здравоохранение

11.3%
5.8%

Недвижимость

6.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Коммунальные услуги

3.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.6%

Энергетика

0.2%
4.0%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
FLEU
24.8%

Промышленность

PABD
16.3%
FLEU
21.0%

Технологии

PABD
13.5%
FLEU
14.7%

Здравоохранение

PABD
11.3%
FLEU
5.8%

Недвижимость

PABD
6.2%
FLEU
1.2%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
FLEU
8.4%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
FLEU
4.3%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
FLEU
5.2%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
FLEU
7.1%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
FLEU
3.6%

Энергетика

PABD
0.2%
FLEU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

PABD vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.08

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.62

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

4.99

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.57

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PABD и FLEU

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-33.94%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.41%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.50%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.71%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и FLEU

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 4.98%, в то время как у Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.75%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.38%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.02%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.34%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.25%

-2.72%

Сравнение комиссий PABD и FLEU

PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и FLEU

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FLEU в 2.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.57%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PABD and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to PABD (4.98%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs FLEU's -33.94%.

On 1-year performance, PABD leads with 18.77% vs 18.35% for FLEU. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 18.77% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PABD.

PABD has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.09% for FLEU.

PABD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLEU is Europe Equities. PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.09% for FLEU.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор