Сравнение PAAOX с PRWCX
PAAOX (T. Rowe Price Asia Opportunities Fund) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PAAOX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PAAOX returned 9.01%/yr vs 11.22%/yr for PRWCX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAAOX charges 1.25%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности PAAOX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAOX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции PAAOX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.22% соответственно.
PAAOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 9.01%
PRWCX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам PAAOX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAOX T. Rowe Price Asia Opportunities Fund | 7.13% | 27.78% | 11.30% | -1.00% | -19.33% | -5.50% | 26.57% | 24.86% | -11.26% | 43.07% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 5.48% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between PAAOX and PRWCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2014 г. | 0.58 |
The correlation between PAAOX and PRWCX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAOX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
PAAOX
PRWCX
Сравнение PAAOX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAOX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.33 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.19 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAOX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PAAOX и PRWCX
Максимальная просадка PAAOX за все время составила -43.02%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAOX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAOX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -41.77% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -6.32% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -15.96% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.46% | -17.07% | -24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.02% | -26.86% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -0.68% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -3.33% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.44% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAOX и PRWCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что PAAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAOX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.95% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 6.00% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 7.46% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 12.74% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 12.74% | +4.92% |
Сравнение комиссий PAAOX и PRWCX
PAAOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAOX и PRWCX
Дивидендная доходность PAAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PRWCX в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAOX T. Rowe Price Asia Opportunities Fund | 3.21% | 0.64% | 0.00% | 1.55% | 1.51% | 7.43% | 1.33% | 0.62% | 0.61% | 0.13% | 2.12% | 0.89% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.36% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
PAAOX and PRWCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRWCX has higher volatility (1.95%) compared to PAAOX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAAOX dropped -43.02% vs PRWCX's -41.77%.
PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAOX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор