PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAOX с IASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAOX с IASMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PAAOX (T. Rowe Price Asia Opportunities Fund) and IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, PAAOX returned 8.96%/yr vs 9.06%/yr for IASMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PAAOX charges 1.25%/yr vs 1.98%/yr for IASMX.

Доходность

Сравнение доходности PAAOX и IASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAOX показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у IASMX с доходностью 16.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAAOX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции IASMX немного впереди с 9.06%.

PAAOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.13%
6 месяцев
9.36%
1 год
26.82%
3 года*
13.99%
5 лет*
1.19%
10 лет*
8.96%

IASMX

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
16.72%
6 месяцев
17.43%
1 год
37.11%
3 года*
17.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAOX и IASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		7.13%27.78%11.30%-1.00%-19.33%-5.50%26.57%24.86%-11.26%43.07%
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		16.72%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%

Correlation

The correlation between PAAOX and IASMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2014 г.

0.86

The correlation between PAAOX and IASMX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Asia Opportunities Fund

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Часто сравнивают с PAAOX:
PAAOX с MASGXPAAOX с FERCXPAAOX с FEAAXPAAOX с ASIAXPAAOX с FSEAXPAAOX с VPKIXPAAOX с FERIX
Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с IWIRXIASMX с GAGEXIASMX с FEAAXIASMX с MGSEXIASMX с MINDXIASMX с MASGX

Доходность на риск

PAAOX vs. IASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAOX
Ранг доходности на риск PAAOX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAOX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAOX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAOX c IASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAOXIASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.25

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.05

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.80

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

11.82

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAOX vs. IASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAOX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAOX и IASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAOXIASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.18

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PAAOX и IASMX

Максимальная просадка PAAOX за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IASMX в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAOX и IASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAOXIASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-76.53%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-10.00%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-19.62%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-47.13%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.02%

-52.51%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-3.20%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-33.21%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.21%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAOX и IASMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) составляет 0.00%, в то время как у Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PAAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAOXIASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.11%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

13.16%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.90%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.37%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.75%

-3.09%

Сравнение комиссий PAAOX и IASMX

PAAOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии IASMX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAOX и IASMX

Дивидендная доходность PAAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IASMX в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		5.93%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		3.21%0.64%0.00%1.55%1.51%7.43%1.33%0.62%0.61%0.13%2.12%0.89%

Часто задаваемые вопросы

PAAOX and IASMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IASMX has higher volatility (6.11%) compared to PAAOX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAAOX dropped -43.02% vs IASMX's -76.53%.

IASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAOX и IASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор