Сравнение PAAOX с DFJSX
PAAOX (T. Rowe Price Asia Opportunities Fund) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both mutual funds - PAAOX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while DFJSX is a Japan Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, PAAOX returned 8.42%/yr vs 8.85%/yr for DFJSX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PAAOX charges 1.25%/yr vs 0.42%/yr for DFJSX.
Доходность
Сравнение доходности PAAOX и DFJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAOX показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции PAAOX уступали акциям DFJSX по среднегодовой доходности: 8.42% против 8.85% соответственно.
PAAOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 8.42%
DFJSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам PAAOX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAOX T. Rowe Price Asia Opportunities Fund | 7.13% | 27.78% | 11.30% | -1.00% | -19.33% | -5.50% | 26.57% | 24.86% | -11.26% | 43.07% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 14.52% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Correlation
The correlation between PAAOX and DFJSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAOX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
PAAOX
DFJSX
Сравнение PAAOX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAOX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.54 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 7.76 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAOX и DFJSX
Максимальная просадка PAAOX за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAOX и DFJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAOX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -76.17% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.53% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -13.31% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.31% | -31.39% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.02% | -40.32% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.58% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -30.01% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.07% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAOX и DFJSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PAAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAOX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.78% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.45% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 16.95% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.29% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.60% | +0.97% |
Сравнение комиссий PAAOX и DFJSX
PAAOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAOX и DFJSX
Дивидендная доходность PAAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFJSX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.05% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
PAAOX T. Rowe Price Asia Opportunities Fund | 3.21% | 0.64% | 0.00% | 1.55% | 1.51% | 7.43% | 1.33% | 0.62% | 0.61% | 0.13% | 2.12% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
PAAOX and DFJSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFJSX has higher volatility (5.78%) compared to PAAOX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAAOX dropped -43.02% vs DFJSX's -76.17%.
DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAOX и DFJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор