PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAKX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAKX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

PAAKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAKX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAKX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		-1.69%19.93%12.32%36.62%-17.92%20.28%16.16%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, PAAKX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

PAAKX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.81%
1 год
20.04%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PAAKX:
PAAKX с VITNXPAAKX с PNOPXPAAKX с LTIUXPAAKX с FFFAXPAAKX с FFGZXPAAKX с FNSHXPAAKX с FRKMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий PAAKX и TDIFX

PAAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

PAAKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAKX
Ранг доходности на риск PAAKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAKXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.07

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.47

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

6.12

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAKX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAKX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAKX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAKXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.36

Корреляция

Корреляция между PAAKX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAKX и TDIFX

Дивидендная доходность PAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		9.26%9.10%5.48%7.84%6.91%21.47%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PAAKX и TDIFX

Максимальная просадка PAAKX за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAKX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAKXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-12.21%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-2.84%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-12.21%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-1.83%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-1.77%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.84%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAKX и TDIFX

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PAAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAKXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

1.51%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

2.32%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

4.34%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

5.89%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

5.05%

+14.18%