PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAKX с VITNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAKX с VITNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX).

PAAKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAKX и VITNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAKX и VITNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		-1.69%19.93%12.32%36.62%-17.92%20.28%16.16%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, PAAKX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у VITNX с доходностью -3.97%.

PAAKX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.81%
1 год
20.04%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

VITNX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.74%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PAAKX:
PAAKX с PNOPXPAAKX с LTIUXPAAKX с FFFAXPAAKX с FFGZXPAAKX с FNSHXPAAKX с LTFIXPAAKX с FRKMX
Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX

Сравнение комиссий PAAKX и VITNX

PAAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VITNX в 0.03%.

PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PAAKX vs. VITNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAKX
Ранг доходности на риск PAAKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAKX c VITNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAKXVITNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.50

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.51

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

7.25

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAKX vs. VITNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAKX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITNX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAKX и VITNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAKXVITNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между PAAKX и VITNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAKX и VITNX

Дивидендная доходность PAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VITNX в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		9.26%9.10%5.48%7.84%6.91%21.47%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.60%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%

Просадки

Сравнение просадок PAAKX и VITNX

Максимальная просадка PAAKX за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки VITNX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAKX и VITNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAKXVITNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-55.32%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.40%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-25.32%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-6.22%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.40%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.59%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAKX и VITNX

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) имеют волатильность 5.46% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAKXVITNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.79%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.61%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.36%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.40%

+0.83%