PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%8.07%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий PAAIX и PDX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PAAIX
PIMCO All Asset Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.35

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.59

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.46

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

1.13

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.35

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.30

+0.62

Корреляция

Корреляция между PAAIX и PDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и PDX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и PDX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-80.63%

+53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-20.21%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-37.24%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-15.21%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-18.92%

+15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

8.25%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и PDX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.49%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

11.47%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

22.80%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

25.81%

-18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

36.86%

-29.06%