Сравнение PAAIX с CASH
PAAIX (PIMCO All Asset Fund) is Tactical Allocation fund managed by PIMCO, while CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PAAIX returned 7.21%/yr vs 17.45%/yr for CASH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и CASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 7.21% против 17.45% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.21%
CASH
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам PAAIX и CASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.59% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 15.67% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
Correlation
The correlation between PAAIX and CASH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2002 г. | 0.20 |
The correlation between PAAIX and CASH shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAIX vs. CASH — Ранг доходности на риск
PAAIX
CASH
Сравнение PAAIX c CASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAIX | CASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.48 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 0.95 | +14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и CASH
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и CASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAIX | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -83.66% | +56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -22.21% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.59% | -25.20% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -50.84% | +31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -64.90% | +42.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.86% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -22.88% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 11.12% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и CASH
Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.26%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAIX | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 7.63% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 22.75% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 28.84% | -22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 33.64% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.79% | 41.31% | -33.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и CASH
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности CASH в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.24% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 8.03% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
PAAIX and CASH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (7.63%) compared to PAAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, PAAIX dropped -27.59% vs CASH's -83.66%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAIX и CASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор