Сравнение PAA с ENB-PP.TO
PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) and ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAA returned 5.97%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAA и ENB-PP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAA торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAA показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 5.97% против 10.54% соответственно.
PAA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 30.01%
- 6 месяцев
- 31.47%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 5.97%
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам PAA и ENB-PP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 30.01% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 7.63% | 24.97% | 20.28% | 17.54% | -22.53% | 44.86% | -1.66% | 11.22% | -22.43% | 28.12% |
Correlation
The correlation between PAA and ENB-PP.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between PAA and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAA vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск
PAA
ENB-PP.TO
Сравнение PAA c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAA | ENB-PP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.82 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 14.65 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAA и ENB-PP.TO
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и ENB-PP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAA | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -64.12% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -4.70% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -10.26% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -33.10% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.92% | -57.82% | -30.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -2.81% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -21.31% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 1.54% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и ENB-PP.TO
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAA | ENB-PP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 1.87% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 5.85% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 8.81% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 14.48% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 19.01% | +22.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и ENB-PP.TO
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности ENB-PP.TO в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.11% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и ENB-PP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAA and ENB-PP.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAA и ENB-PP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор