Сравнение P911.DE с TSLA
P911.DE (Porsche AG) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, P911.DE returned -23.49%/yr vs 11.47%/yr for TSLA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P911.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
P911.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, P911.DE показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.44%.
P911.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.33%
TSLA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- -14.16%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 37.40%
- Всё время*
- 42.98%
Сравнение доходности по годам P911.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
P911.DE Porsche AG | 0.50% | -17.78% | -24.57% | -14.89% | 14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.44% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -57.89% |
Correlation
The correlation between P911.DE and TSLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P911.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
P911.DE
TSLA
Сравнение P911.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porsche AG (P911.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P911.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P911.DE и TSLA
Максимальная просадка P911.DE за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P911.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P911.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -71.11% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.26% | -29.45% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.28% | -56.79% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -29.22% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -22.76% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 13.41% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности P911.DE и TSLA
Текущая волатильность для Porsche AG (P911.DE) составляет 8.64%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что P911.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P911.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 16.69% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 30.67% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 44.28% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 58.84% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 59.19% | -28.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P911.DE и TSLA
Дивидендная доходность P911.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
P911.DE Porsche AG | 2.25% | 5.06% | 3.95% | 1.26% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P911.DE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porsche AG и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
P911.DE and TSLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для P911.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор