Сравнение P911.DE с RACE
P911.DE (Porsche AG) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, P911.DE returned -23.49%/yr vs 6.00%/yr for RACE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P911.DE и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
P911.DE торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, P911.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 5.85%.
P911.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.33%
RACE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- -23.42%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 24.79%
- Всё время*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам P911.DE и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
P911.DE Porsche AG | 0.50% | -17.78% | -24.57% | -14.89% | 14.29% |
RACE Ferrari N.V. | 5.85% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | 5.37% |
Correlation
The correlation between P911.DE and RACE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between P911.DE and RACE shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P911.DE vs. RACE — Ранг доходности на риск
P911.DE
RACE
Сравнение P911.DE c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porsche AG (P911.DE) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P911.DE | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.61 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.91 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P911.DE и RACE
Максимальная просадка P911.DE за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки RACE в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P911.DE и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P911.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -46.58% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.26% | -38.33% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.28% | -42.92% | -22.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -30.11% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -11.35% | -25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 25.85% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности P911.DE и RACE
Porsche AG (P911.DE) и Ferrari N.V. (RACE) имеют волатильность 8.64% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P911.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 8.78% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 24.97% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 35.66% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 28.51% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 28.90% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P911.DE и RACE
Дивидендная доходность P911.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности RACE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P911.DE Porsche AG | 2.25% | 5.06% | 3.95% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.29% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P911.DE и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porsche AG и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
P911.DE and RACE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для P911.DE и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор