PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P с QURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение P с QURE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

P (Everpure, Inc.) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. P operates in Computer Hardware (Technology), while QURE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, P returned 21.03%/yr vs 11.46%/yr for QURE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности P и QURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everpure, Inc. (P) и uniQure N.V. (QURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у QURE с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции P превзошли акции QURE по среднегодовой доходности: 21.03% против 11.46% соответственно.

P

1 день
4.28%
1 месяц
-14.36%
С начала года
7.91%
6 месяцев
1.39%
1 год
32.70%
3 года*
25.48%
5 лет*
30.55%
10 лет*
21.03%

QURE

1 день
2.80%
1 месяц
-5.49%
С начала года
15.21%
6 месяцев
41.31%
1 год
72.42%
3 года*
10.96%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P и QURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
P
Everpure, Inc.		7.91%9.08%72.27%33.26%-17.79%43.96%32.14%6.41%1.39%40.23%
QURE
uniQure N.V.		15.21%35.50%160.86%-70.14%9.31%-42.60%-49.58%148.65%47.12%249.82%

Correlation

The correlation between P and QURE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г.

0.24

The correlation between P and QURE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

P:

$23.61B

QURE:

$1.73B

EPS

P:

$0.56

QURE:

-$3.58

Коэффициент P/S

P:

6.67

QURE:

88.98

Общая выручка (12 мес.)

P:

$3.66B

QURE:

$18.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

P:

$2.58B

QURE:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

P:

$306.67M

QURE:

-$164.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everpure, Inc.

uniQure N.V.

Часто сравнивают с P:
P с MUP с LRCXP с SMCIP с WDCP с CRCTP с STXP с SSYS
Часто сравнивают с QURE:
QURE с ACETQURE с WMTQURE с DIGQURE с LACQURE с FBGRXQURE с ASQURE с ACMR

Доходность на риск

P vs. QURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P
Ранг доходности на риск P: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QURE
Ранг доходности на риск QURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QURE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QURE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QURE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QURE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P c QURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.27

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.98

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.83

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

1.35

+0.14

P vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа QURE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P и QURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок P и QURE

Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и QURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.43%

-95.40%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.26%

-87.21%

+44.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.63%

-87.21%

+38.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.63%

-90.11%

+41.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.43%

-95.40%

+25.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-66.46%

+39.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-56.61%

+32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.89%

53.75%

-31.86%

Волатильность

Сравнение волатильности P и QURE

Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с uniQure N.V. (QURE) с волатильностью 24.13%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.95%

24.13%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.02%

92.07%

-47.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

273.03%

-204.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.74%

154.02%

-101.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.15%

119.76%

-68.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов P и QURE

Ни P, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей P и QURE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
778.49M
3.56M
(P) Общая выручка
(QURE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

P and QURE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

P has higher volatility (26.95%) compared to QURE (24.13%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs QURE's -95.40%.

P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P и QURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор