Сравнение OZEM с MHIP
OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности OZEM и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OZEM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- -7.18%
- С начала года
- -3.86%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OZEM и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.78% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between OZEM and MHIP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZEM vs. MHIP — Ранг доходности на риск
OZEM
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OZEM c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OZEM | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OZEM и MHIP
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZEM | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -3.09% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -1.47% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -1.28% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZEM | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 11.54% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 11.54% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 11.54% | +13.43% |
Сравнение комиссий OZEM и MHIP
OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и MHIP
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.25% | 1.20% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
OZEM and MHIP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for OZEM.
OZEM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Roundhill and Milliman. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для OZEM и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор