Сравнение OYCIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYCIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 0.22% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -15.52% | 3.39% | 8.71% | 12.57% | -3.31% | 9.42% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 3.81% против 7.01% соответственно.
OYCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.81%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYCIX и PUDZX
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OYCIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
OYCIX
PUDZX
Сравнение OYCIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.04 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.65 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.45 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 13.65 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OYCIX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и PUDZX
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.84% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и PUDZX
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYCIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -21.53% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -8.20% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -17.98% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | -21.53% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.59% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.31% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.47% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и PUDZX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 2.15%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYCIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.71% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 6.29% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 9.72% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 10.59% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 9.70% | -3.82% |