PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OXLCO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLCO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OXLCO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLCO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OXLCO и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
OXLCO
Oxford Lane Capital Corp.		1.87%9.85%10.30%15.29%-12.19%2.91%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, OXLCO показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

OXLCO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.87%
6 месяцев
3.85%
1 год
9.32%
3 года*
10.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с OXLCO:
OXLCO с SVOL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

OXLCO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCO
Ранг доходности на риск OXLCO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.48

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

6.80

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLCO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между OXLCO и DGRO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCO и DGRO

Дивидендная доходность OXLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLCO
Oxford Lane Capital Corp.		6.39%6.41%6.60%6.81%7.32%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок OXLCO и DGRO

Максимальная просадка OXLCO за все время составила -16.35%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

OXLCODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.35%

-35.10%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-10.92%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.70%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.48%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.37%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCO и DGRO

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLCO) составляет 1.99%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что OXLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OXLCODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.57%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.21%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

14.47%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

13.84%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.63%

-4.02%